20190429【充实计划】第1053期

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充实每一天 发表于 2019-4-29 06:23
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推荐：《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究(高清)》
作　者：李亚琼，黄立宏，全志勇著   223页
内容提要:
本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，全书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作完全不同于频率学派的实证研究。
https://bbs.pinggu.org/thread-6869265-1-1.html
第1章 一个风险资产具有时滞的期权定价
1．1 风险资产具有时滞的Black-Scholes公式
1．1．1 引言
1．1．2 股票价格的时滞模型
1．1．3 时滞期权定价公式
1．1．4 变时滞的股票价格模型
1．2 时滞几何布朗运动中的期权定价
1．2．1 引言
1．2．2 时滞几何布朗运动
1．2．3 欧式期权的时滞影响
1．2．4 时滞对回望期权价格的影响
1．2．5 时滞对障碍期权价格的影响
1．2．6 Euler-Maruyama近似
1．3 具有时滞且支付交易费用的期权定价
1．3．1 Black-Scholes下具有时滞且支付交易费用的期权定价
1．3．2 CEV模型下具有时滞且支付交易费用的期权定价
第2章 多个风险资产具有时滞的期权定价
2．1 股票价格具有时滞的交换期权定价
2．1．1 交换期权
2．1．2 股票不支付红利的交换期权定价
2．1．3 股票价格具有时滞的交换期权定价
2．1．4 股票支付红利的交换期权定价
2．2 具有时滞的双币种期权定价
2．2．1 汇率过程和资产价格过程的时滞微分方程
2．2．2 市场的完备性
2．2．3 国外股票国外支付的双币种期权定价
第3章 贝叶斯方法的波动率模型估计
3．1 ARCH类波动率模型的贝叶斯估计
3．1．1 引言
3．1．2 GARCH（1，1）模型的贝叶斯估计
3．1．3 马尔可夫机制转换GARCH模型
3．2 波动率模型的贝叶斯估计
3．2．1 引言
3．2．2 波动率模型
3．2．3 波动率模型估计的单步MCMC算法
3．2．4 波动率模型估计的多步MCMC算法
3．2．5 简单波动率模型跳的扩展
3．2．6 波动预测和收益预测
3．3 贝叶斯方法的波动模型分析及比较
3．3．1 杠杆波动模型和贝叶斯推断
3．3．2 厚尾波动模型和贝叶斯推断
3．3．3 方差常弹性模型和贝叶斯推断
3．3．4 厚尾方差常弹性模型及贝叶斯推断
3．3．5 实证分析
第4章 基于GARCH模型的贝叶斯期权定价
4．1 Gibbs抽样对GARCH模型的贝叶斯推断
4．1．1 引言
4．1．2 误差为学生t分布的GARCH模型的先验和后验
4．1．3 GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样
4．1．4 方法比较
4．1．5 布鲁塞尔股市指数的非对称GARCH模型
……
第5章 期权定价的贝叶斯分析
参考文献

单词挑战第5月第6天
Discrepancy n.  矛盾; 不符合（之处）;
A modification of the common - origin theory accounts for the density discrepancy.

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