annulized Skewness and Kurtosis of weekly return?

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知道weekly return，

annualized variance = weekly variance × 52
annualized standard deviation = weekly std × SQRT（52）

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这个真不怎么会…… 但如果假设return是gauss i.i.d的，那年化之后的偏度应该是零，峰度应该是3吧？