[交易策略] 基于协整的股指期货跨期套利策略模型--中国科学技术大学统计与金融 [推广有奖]

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astudyonthe 发表于 2019-5-2 11:56:12 |AI写论文

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基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融

沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计
套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用沪深300股指期货的仿真交易数据对基于协整的统计
套利策略模型的有效性及效率进行检验, 结果表明国内股指期货仿真交易市场也存在的一定的跨期套利
空间。
关键词: 股指期货; 协整; 配对交易; 价差交易; 跨期套利