[期权交易] Matlab blsimpv()函数计算隐含波动率显示NaN [推广有奖]

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楼主

损伤后792 发表于 2019-5-3 21:22:51 |AI写论文

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我想计算的是blsimpv(2.728,2.5,0.0175,0.00274,0.2261)
用matlab计算是 NaN
利用excel可以计算出来隐含波动率是0.003%

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关键词：MATLAB matla atlab LSI Lab

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沙发

skydayday 发表于 2019-5-6 20:16:13

你strike= 2.5的call，price现在2.728，option=0.2261这比intrinsic value=2.7228-2.5=0.228低啊，那么这就存在套利，一个套利的价格，无套利模型是calibrate不出来的。从无股息下欧式call的value满足的不等式来说，max(S-K-exp(-rt),0)《c《S，你这里max(S-K-exp(-rt),0)=0.2286，是大于call的value的。