楼主: 宅方很宅
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[金融] 用历史模拟法求VaR时关于分位数的问题 [推广有奖]

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宅方很宅 发表于 2019-5-11 23:30:49 |AI写论文

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用历史模拟法求VaR时,会有将计算的收益率从小到大排序,然后取给定置信水平的分位数,那么问题来了,如果有101个数据排序,95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢?
或者说,有21个数:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,95%置信水平的分位数应该取3还是取2,求大神们帮帮忙解答呀!感激不尽
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关键词:历史模拟法 分位数 VaR 模拟法 置信水平

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