求助！房价扩散VECM模型如何加入时间序列作为外生变量 gauss代码如何修改

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gauss 代码求助

最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其中文章有一部分，考虑到伦敦作为英国的最重要的城市之一，伦敦房价不仅可能受到其周边城市房价波动的影响，还会受到纽约等世界经济中心的房价波动影响，因此，该文章将纽约的房价时间序列作为外生变量加入了回归模型。】
目前的问题：Psearan教授在个人主页中提供了回归所用的Gauss代码，以及房价数据。但是该代码好像仅能实现英国地区内12个城市的房价扩散效应的回归，但是没法将纽约等其他世界经济中心的房价序列放入模型中作为外生变量来回归。所以希望大神能帮帮我，帮我看下代码该如何修改，才能跑出文章中table10的结果。
附件中有那篇文章的代码和数据，可以有偿帮助，谢谢！（18868112199）

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关键词：VECM模型 ECM模型 GAUSS 外生变量 时间序列 gauss 房价 房价扩散 外生 时间序列

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