楼主: wuhanyangw
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[时间序列问题] ADF平稳性检验 [推广有奖]

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wuhanyangw 发表于 2019-5-22 17:00:41 |AI写论文

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为什么DF-GLS结果没显示,这是为什么啊?还有SC和MAIC选择的滞后阶数系数也大于10%,那系统这么选择的理由是什么啊?
. dfgls  d.y

DF-GLS for D.y                                           Number of obs =     4
Maxlag = 7 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    7                 .           -3.770           -97.533           -74.736
    6                 .           -3.770           -57.590           -42.679
    5                 .           -3.770           -30.168           -20.823
    4                 .           -3.770           -12.961            -7.263
    3                 .           -3.770            -3.663            -0.093
    2            -0.913           -3.770             0.033             2.589
    1            -0.750           -3.770             0.432             2.688

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   = -2.263213 at lag  2 with RMSE  .1917684
Min MAIC =   2.58627 at lag  1 with RMSE  .2337218


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关键词:平稳性检验 ADF 平稳性 CRITERION statistic

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