楼主: 佳子君
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[统计软件] 建立了VAR模型后发现不存在协整关系和格兰杰因果关系,是不是VAR模型结果即可用 [推广有奖]

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佳子君 学生认证  发表于 2019-5-24 19:15:24 |AI写论文

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我做的是布伦特原油期货和我国SC原油期货的价格关系,通过单位根检验发现都是一阶单整的

然后建了VAR模型,之后阶数为3
再做协整检验时通过 迹检验和最大特征值检验 都表明不存在协整向量没协整关系
这是不是就意味着我不需要做误差修正模型 VAR模型得到的方程结果就可用了?
但是不太理解一些资料上写的 不存在协整关系就会得到伪回归 这是不是意味着 我之后再做OLS模型得到的结果就是错的了?
并且我做格兰杰因果关系检验也是互不存在格兰杰因或果 这倒是和协整检验挺符合的。。。


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关键词:格兰杰因果关系 VAR模型 格兰杰因果 AR模型 协整关系

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