[金融] 急求Fama三因子年度数据 [推广有奖]

1关注
1粉丝

硕士生

92%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 826 个
通用积分: 7.8561
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 12095 点
帖子: 168
精华: 0
在线时间: 165 小时
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-13

楼主

xulc432 发表于 2019-5-27 21:13:35 |AI写论文

100论坛币

求1997年到2017年Fama三因子的年度数据，国泰安数据库的，谢谢！

RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的年收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合年收益率的计算采用流通市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的年收益率之差，组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。