楼主: sulight
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[学习笔记] 学习笔记【量化多因子策略选股】sulight190527 [推广有奖]

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sulight 学生认证  发表于 2019-5-27 21:58:04 |AI写论文

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学习笔记:
上周波动率、换手率因子表现良好,小市值因子出现小幅回撤上周波动率、换手率因子在各类股票池表现良好,其中波动率因子在中证500、中证 1000 成份股票池表现突出。反转、技术因子在各类股票池亦表现较好。 小市值因子在各类股票池出现小幅回撤。 财务质量因子在沪深300、中证500成份股票池表现良好。估值因子在沪深300成份股票池表现平淡,在其余股票池表现较好。成长、盈利因子在中证1000成份股、全A股票池表现较好,在其余股票池出现回撤。Beta 因子在全 A 股票池出现回撤。从本月初至今的表现来看,成长、盈利、财务质量、反转、波动率、换手率、beta因子表现优秀,估值、小市值、技术因子在各类股票池表现出现分化。  

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因子跟踪周报:上周波动率、换手率因子表现良好20190525.pdf
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