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楼主: coraone

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关于AIC和SIC [推广有奖]

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coraone 发表于 2010-2-10 22:18:57 |AI写论文

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当AIC和SIC为负的时候，是否也是越小越好？

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关键词：AIC SIC 越小越好 AIC SIC

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hp2361 发表于4楼查看完整内容

AIC ，如同R Sqr，是看模型是否与实际相似。不同于R Sqr （最好情况是1，最坏是0），AIC是越小越好。因为：AIC(p)=N ln(s2(p))+2p 之中N 为sample size，s2(p)是干扰项的方差 (i.e., the prediction error), 而方程p是一个递减方程。后面的2p可以认为是过高的AR(p)带来的"penalty". 所以AIC越小越好。 AIC 只不过是time series的ARIMA(p,q,r)的一种形式，要判断p,q,r值，需要看AIC的最小值。 source: http://www.cbi.dong ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

wusi126 发表于 2010-2-10 22:23:46

不懂啊你解释下吧

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藤椅

coraone 发表于 2010-2-10 22:52:07

例如比较AIC=-0.34566与AIC=-0.123,哪个模型更好？

板凳

hp2361 发表于 2010-2-10 22:55:55

AIC ，如同R Sqr，是看模型是否与实际相似。
不同于R Sqr （最好情况是1，最坏是0），AIC是越小越好。因为：AIC(p)=N ln(s2(p))+2p
之中N 为sample size，s2(p)是干扰项的方差 (i.e., the prediction error), 而方程p是一个递减方程。
后面的2p可以认为是过高的AR(p)带来的"penalty".
所以AIC越小越好。
AIC 只不过是time series的ARIMA(p,q,r)的一种形式，要判断p,q,r值，需要看AIC的最小值。
source:
http://www.cbi.dongnocchi.it/glossary/AIC.html
http://www.stata.com/statalist/archive/2005-01/msg00211.html
http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/help/05/04/2614.html