楼主: sunny——
3051 3

[编程问题求助] 羊群效应 LSV模型 AF调整因子模型编程 [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

高中生

12%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
6 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
60 点
帖子
1
精华
0
在线时间
46 小时
注册时间
2019-3-25
最后登录
2019-12-12
楼主
sunny—— 发表于 2019-5-28 20:11:12 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
在LSＶ模型中，
                                     H(i,t) = | P(i,t) - P(t) | - AF(i,t)
        其中，p(i,t)=B(i,t)/(B(i,t)+S(i,t))，即表示在时期t内买入股票i的基金占买卖股票i的所有基金的比例，p(t)为时期t内预期买入股票i的基金占买卖股票i的所有基金的比例，调整因子AF(i,t)=E[|p(i,t)-p(t)|]，它是在没有羊群行为存在的零假设条件下的|B(i,t)/(B(i,t)+S(i,t))-p(t)|的期望值。因为B(i,t)是服从参数为p(t)的二项分布，所以调整因子AF如下:

                        1.png
问题：
这个涉及循环，每一个样本都要循环，还要嵌套，搞了半天也不会，只好求助大家了，用stata怎么编程呢？

给出的数据变量分别是季度tq、股票代码stk、买入B、卖出S、总交易T、均值P（t）
----------------------- copy starting from the next line -----------------------
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input float tq long stk int B byte S int T float m1
  4. 196      1  24  9  33 .5955285
  5. 196      2  29 18  47 .5955285
  6. 196     24  14  8  22 .5955285
  7. 196     63  18 14  32 .5955285
  8. 196     69  12 11  23 .5955285
  9. 196    157   9  8  17 .5955285
  10. 196    338   4  1   5 .5955285
  11. 196    402   7  3  10 .5955285
  12. 196    425   8  3  11 .5955285
  13. 196    538   4  2   6 .5955285
  14. 196    568   9  6  15 .5955285
  15. 196    623   2  4   6 .5955285
  16. 196    629   6  3   9 .5955285
  17. 196    651  15 19  34 .5955285
  18. 196    729   4  3   7 .5955285
  19. 196    792   8  6  14 .5955285
  20. 196    800   4  6  10 .5955285
  21. 196    858   6  3   9 .5955285
  22. 196    877   3  2   5 .5955285
  23. 196    895  11  1  12 .5955285
  24. 196    933   .  5   5 .5955285
  25. 196    983   6  1   7 .5955285
  26. 196   2007   1  4   5 .5955285
  27. 196   2022   1  4   5 .5955285
  28. 196   2024  20 23  43 .5955285
  29. 196   2028   1  4   5 .5955285
  30. 196   2202  15  7  22 .5955285
  31. 196 600000  62 35  97 .5955285
  32. 196 600005   8  2  10 .5955285
  33. 196 600009   2  6   8 .5955285
  34. 196 600015   3  7  10 .5955285
  35. 196 600016  25  6  31 .5955285
  36. 196 600019   7  3  10 .5955285
  37. 196 600028  11  7  18 .5955285
  38. 196 600030  66 37 103 .5955285
  39. 196 600031   7  4  11 .5955285
  40. 196 600036  47 40  87 .5955285
  41. 196 600048  25 11  36 .5955285
  42. 196 600050  14  2  16 .5955285
  43. 196 600089  14 25  39 .5955285
  44. 196 600276   5 10  15 .5955285
  45. 196 600309   6  7  13 .5955285
  46. 196 600315   .  5   5 .5955285
  47. 196 600325   8  8  16 .5955285
  48. 196 600383   3  9  12 .5955285
  49. 196 600395   5  1   6 .5955285
  50. 196 600415   2  9  11 .5955285
  51. 196 600518   2  3   5 .5955285
  52. 196 600519  22 24  46 .5955285
  53. 196 600547   5  8  13 .5955285
  54. 196 600550   7  4  11 .5955285
  55. 196 600582   1  5   6 .5955285
  56. 196 600583  11  8  19 .5955285
  57. 196 600585   9  6  15 .5955285
  58. 196 600664   3  3   6 .5955285
  59. 196 600694   5  3   8 .5955285
  60. 196 600739   7  6  13 .5955285
  61. 196 600795   4  1   5 .5955285
  62. 196 600816   5  .   5 .5955285
  63. 196 600859   4  2   6 .5955285
  64. 196 600875   1  9  10 .5955285
  65. 196 600895   1  7   8 .5955285
  66. 196 601006   7  .   7 .5955285
  67. 196 601088  11  8  19 .5955285
  68. 196 601166  30 15  45 .5955285
  69. 196 601169  19  2  21 .5955285
  70. 196 601186  14  1  15 .5955285
  71. 196 601318  78 50 128 .5955285
  72. 196 601328  17  4  21 .5955285
  73. 196 601398  17  8  25 .5955285
  74. 196 601601  11  1  12 .5955285
  75. 196 601628  20  4  24 .5955285
  76. 196 601939   7  3  10 .5955285
  77. 197      1  14 15  29 .6178108
  78. 197      2  22 28  50 .6178108
  79. 197     24   5  8  13 .6178108
  80. 197     63  12  2  14 .6178108
  81. 197     69   9 13  22 .6178108
  82. 197    157   5  2   7 .6178108
  83. 197    402   1  5   6 .6178108
  84. 197    425   6  4  10 .6178108
  85. 197    568   5  2   7 .6178108
  86. 197    651  21  4  25 .6178108
  87. 197    792   1  9  10 .6178108
  88. 197    858   3  3   6 .6178108
  89. 197    895   2  6   8 .6178108
  90. 197    983   6  8  14 .6178108
  91. 197   2007   5  .   5 .6178108
  92. 197   2024  29  1  30 .6178108
  93. 197   2202   6  .   6 .6178108
  94. 197 600000 106 10 116 .6178108
  95. 197 600015   4  5   9 .6178108
  96. 197 600016  19 11  30 .6178108
  97. 197 600019   5  5  10 .6178108
  98. 197 600028   5  2   7 .6178108
  99. 197 600030  30 27  57 .6178108
  100. 197 600036  51 33  84 .6178108
  101. 197 600048  19 13  32 .6178108
  102. 197 600050   9  3  12 .6178108
  103. 197 600089   6  2   8 .6178108
  104. 197 600104   2  3   5 .6178108
  105. 197 600276   4  1   5 .6178108
  106. 197 600315   5  .   5 .6178108
  107. 197 600325   4  9  13 .6178108
  108. 197 600383   9  1  10 .6178108
  109. 197 600415   8  .   8 .6178108
  110. 197 600519  19 14  33 .6178108
  111. 197 600550   2  4   6 .6178108
  112. 197 600583  11  .  11 .6178108
  113. 197 600585   1  5   6 .6178108
  114. 197 600694   1  5   6 .6178108
  115. 197 600739   3  2   5 .6178108
  116. 197 600875   5  2   7 .6178108
  117. 197 600900   3  7  10 .6178108
  118. 197 600970   5  .   5 .6178108
  119. 197 601006   6  2   8 .6178108
  120. 197 601088   8  3  11 .6178108
  121. 197 601166  36 31  67 .6178108
  122. 197 601169   6 10  16 .6178108
  123. 197 601186   2  3   5 .6178108
  124. 197 601318  72 58 130 .6178108
  125. 197 601328  16  7  23 .6178108
  126. 197 601398  15 10  25 .6178108
  127. 197 601601   4  8  12 .6178108
  128. 197 601628   4  4   8 .6178108
  129. 197 601939   9  2  11 .6178108
  130. 198      1  21 15  36 .6033316
  131. 198      2  21 27  48 .6033316
  132. 198      9   5  1   6 .6033316
  133. 198     24   6  4  10 .6033316
  134. 198     63  26 16  42 .6033316
  135. 198     69  17 15  32 .6033316
  136. 198    157  19  7  26 .6033316
  137. 198    338  11  7  18 .6033316
  138. 198    402   5  5  10 .6033316
  139. 198    425   6  6  12 .6033316
  140. 198    513   3  2   5 .6033316
  141. 198    527  14  8  22 .6033316
  142. 198    528   1  4   5 .6033316
  143. 198    538   5  .   5 .6033316
  144. 198    568  25 15  40 .6033316
  145. 198    623   4  5   9 .6033316
  146. 198    651  15  9  24 .6033316
  147. 198    792   6  1   7 .6033316
  148. 198    800   6  3   9 .6033316
  149. 198    858   2  3   5 .6033316
  150. 198    895  13  4  17 .6033316
  151. 198    898   5  2   7 .6033316
  152. 198    937   6  .   6 .6033316
  153. 198    983  20 11  31 .6033316
  154. 198   2001   6  2   8 .6033316
  155. 198   2007   .  5   5 .6033316
  156. 198   2024  25 11  36 .6033316
  157. 198   2038   3  2   5 .6033316
  158. 198   2142   9  1  10 .6033316
  159. 198 600000  30 60  90 .6033316
  160. 198 600005   6  .   6 .6033316
  161. 198 600015   7  4  11 .6033316
  162. 198 600016  61 31  92 .6033316
  163. 198 600019   3  3   6 .6033316
  164. 198 600028  14 10  24 .6033316
  165. 198 600030  22 21  43 .6033316
  166. 198 600031  20 10  30 .6033316
  167. 198 600036 108 30 138 .6033316
  168. 198 600048  29 16  45 .6033316
  169. 198 600050  22  6  28 .6033316
  170. 198 600089   7  3  10 .6033316
  171. 198 600104  17  7  24 .6033316
  172. 198 600196   5  4   9 .6033316
  173. 198 600216   5  1   6 .6033316
  174. 198 600276   7  2   9 .6033316
  175. 198 600309   9  1  10 .6033316
  176. 198 600315   6  1   7 .6033316
  177. 198 600325   7  2   9 .6033316
  178. 198 600348  10  3  13 .6033316
  179. 198 600362   3  2   5 .6033316
  180. 198 600383   5 10  15 .6033316
  181. 198 600406   5  .   5 .6033316
  182. 198 600415   5  4   9 .6033316
  183. 198 600517   5  3   8 .6033316
  184. 198 600519  32 32  64 .6033316
  185. 198 600550   5  3   8 .6033316
  186. 198 600583   2  3   5 .6033316
  187. 198 600585  11  6  17 .6033316
  188. 198 600596   3  2   5 .6033316
  189. 198 600600   2  3   5 .6033316
  190. 198 600660   7  .   7 .6033316
  191. 198 600664   6  2   8 .6033316
  192. 198 600690   8  1   9 .6033316
  193. 198 600694   3  5   8 .6033316
  194. 198 600739   4  2   6 .6033316
  195. 198 600785   1  4   5 .6033316
  196. 198 600837   5  .   5 .6033316
  197. 198 600875  10  5  15 .6033316
  198. 198 600887   4  3   7 .6033316
  199. 198 600900   4  3   7 .6033316
  200. 198 600970   2  3   5 .6033316
  201. 198 601006  10  4  14 .6033316
  202. 198 601009  12  1  13 .6033316
  203. 198 601088  25 12  37 .6033316
  204. 198 601166  62 63 125 .6033316
  205. 198 601169  36 26  62 .6033316
  206. 198 601318  83 82 165 .6033316
  207. 198 601328  35 21  56 .6033316
  208. 198 601390   2  5   7 .6033316
  209. 198 601398  14 10  24 .6033316
  210. 198 601601  13 12  25 .6033316
  211. 198 601628  11  9  20 .6033316
  212. 198 601666   3  4   7 .6033316
  213. 198 601699   4  1   5 .6033316
  214. 198 601939  13  9  22 .6033316
  215. 198 601988   4  1   5 .6033316
  216. 199      1  12 20  32 .3919874
  217. 199      2   4 11  15 .3919874
  218. 199     63  16 23  39 .3919874
  219. 199     69   3  6   9 .3919874
  220. 199    157   2  6   8 .3919874
  221. 199    338   2  5   7 .3919874
  222. 199    402   2  3   5 .3919874
  223. 199    425   3 10  13 .3919874
  224. 199    513   3  3   6 .3919874
  225. 199    527   8  5  13 .3919874
  226. 199    538   4  2   6 .3919874
  227. 199    568   9 20  29 .3919874
  228. 199    651   7 14  21 .3919874
  229. 199    800   2  4   6 .3919874
  230. 199    858   3  3   6 .3919874
  231. 199    895   3  8  11 .3919874
  232. 199    983  13 19  32 .3919874
  233. 199   2001   2  5   7 .3919874
  234. 199   2024  13 17  30 .3919874
  235. 199   2142   4  6  10 .3919874
  236. 199 600000  14 39  53 .3919874
  237. 199 600016  27 36  63 .3919874
  238. 199 600019   1  4   5 .3919874
  239. 199 600028   6  8  14 .3919874
  240. 199 600030  12 18  30 .3919874
  241. 199 600031   7  8  15 .3919874
  242. 199 600036  64 56 120 .3919874
  243. 199 600048   2 11  13 .3919874
  244. 199 600050   7  8  15 .3919874
  245. 199 600089   2  3   5 .3919874
  246. 199 600104  11  6  17 .3919874
  247. 199 600216   1  5   6 .3919874
  248. 199 600219   .  5   5 .3919874
  249. 199 600276   6  5  11 .3919874
  250. 199 600309   3  4   7 .3919874
  251. 199 600325   1  4   5 .3919874
  252. 199 600348   3  6   9 .3919874
  253. 199 600406   3  3   6 .3919874
  254. 199 600415   2  5   7 .3919874
  255. 199 600519  18 31  49 .3919874
  256. 199 600570   1  4   5 .3919874
  257. 199 600582   2  6   8 .3919874
  258. 199 600585   1  9  10 .3919874
  259. 199 600660   4  4   8 .3919874
  260. 199 600690   4  6  10 .3919874
  261. 199 600694   2  3   5 .3919874
  262. 199 600837   4  2   6 .3919874
  263. 199 600875   3  2   5 .3919874
  264. 199 600887   4  5   9 .3919874
  265. 199 601006   7  3  10 .3919874
  266. 199 601009   3  4   7 .3919874
  267. 199 601088   7 15  22 .3919874
  268. 199 601166  39 63 102 .3919874
  269. 199 601169  15 32  47 .3919874
  270. 199 601318  53 95 148 .3919874
  271. 199 601328  18 15  33 .3919874
  272. 199 601398   8  8  16 .3919874
  273. 199 601601   6  8  14 .3919874
  274. 199 601628   3 11  14 .3919874
  275. 199 601668   4 12  16 .3919874
  276. 199 601699   1  4   5 .3919874
  277. 199 601939   5  8  13 .3919874
  278. end
  279. format %tq tq
复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------


我的命令这样的是错的，
[/CODE]
bys tq:n=_n
forval i=1/n{
forval k=0/T{
local sum=0
local P5=`k'/T
local c=comb(T,k)
local a=(`p5'-m1)*`c'*m1^k*(1-m1)^(T-k)
local sum=`sum'+`a'
}
}

[/CODE]



谢谢回答！











二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：羊群效应 SV模型 LSV 群效应 generated 羊群效应 LSV模型 AF调整因子 stata

相关帖子

使用道具

沙发
早日出A刊 发表于 2020-10-7 10:51:09 |只看作者 |坛友微信交流群
请问您现在解决了吗？

使用道具

藤椅
早日出A刊 发表于 2020-10-7 11:20:01 |只看作者 |坛友微信交流群
您好，请问您最后解决了吗？请问一下p值该怎么求呢？也是要编程吗

使用道具

板凳
cuitaoran 发表于 2021-3-3 09:56:19 |只看作者 |坛友微信交流群
请问大家i股票的AF（i，t）计算的时候，我理解的是p（t）、N（i,t）是已经确定了的参数，B（i，t）符合这两个参数的二项分布，题主的式子难道不是求期望吗？按照这两个参数计算这个式子难道不是恒等于0吗？不知道自己哪里理解错了，阅读的文献中对此说明都不算详细，请问大家是怎么理解AF因子的计算过程的？

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-4-26 11:51