楼主: sulight
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[学习笔记] 【学习笔记】【量化多因子策略选股】sulight190603 [推广有奖]

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sulight 学生认证  发表于 2019-6-3 22:28:24 |AI写论文

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5 月多数风格因子表现良好,仅估值、小市值、技术因子表现出现分化5月成长、盈利、财务质量、反转、波动率、换手率、beta因子在各类股票表现良好。其中盈利、财务质量因子在沪深300成份股票池的Rank IC值
超过15%,成长、盈利、反转、波动率因子在全A股票池的Rank  IC值超过10%。估值、小市值、技术因子在各类股票池表现出现分化。估值因子在沪深300成份股票池出现回撤,在其余股票池表现尚可。小市值、技术因子
在沪深300、中证500成份股票池出现回撤,在中证1000成份股、全A股票池表现较好,其中小市值因子在全A股票池的Rank IC值超过15%。

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