请教 回归之前都要做什么检测？

jason_bi 发表于 2010-2-18 22:55
好像不用检测自变量是否符合正态分布，只要符合5条高斯马尔可夫假设，即可使用ols估计，得到的是BLUE估计量。楼主可以看看伍德里奇的计量经济学导论啊，十分适合入门

首先，感谢您的回复。其次，我也觉得，自变量应该不必必须符合正态分布的吧。。不过我实在不确定。
只要符合假设就可以。
我看的是人大的 计量经济学 古扎拉蒂的，看到第四章了。

seky 发表于 2010-2-18 23:56
I think you should think the following steps:
(1)Maker sure the Independent variables and Dependent variables.
(2)Build Regression Model
(3)Run the Correlation Matrix of Indenpednt Varialbe to analyse whether  has Mutilcollinearity or not.
(4)Regression analyses.
The above-mentioned is my personal suggestion.

谢谢，我本来就是这么做的，老师说，要看每一个independent variable都是正态分布的。