高纬度数据如何使用事件研究法？

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有某种检验（Fisher Z）是对单个事件的检验，取事件前一段时间（6个月）A的数据，和后一段时间（6个月）B的数据，通过某种方法（EGARCH），获得A和B两段时间的Z统计量，通过结合A和B这两段时间对应的数据的某些特征（最大最小值），计算出一个值（Fisher Z）。
但是我不想只对单个事件进行这种检验，我觉得那样没什么意义。我希望对大量同质事件做出检测，但是该怎么做呢？
能直接将每个同质事件的A或B进行平均吗？或者取相对值后平均？
对事件研究法不是很了解，希望请教下大家，谢谢。

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关键词：事件研究法 事件研究 如何使用 研究法 Fisher

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