楼主: sulight
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[学习笔记] 【量化多因子策略选股】sulight190617 [推广有奖]

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sulight 学生认证  发表于 2019-6-17 22:12:00 |AI写论文

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上周成长、反转、技术因子表现良好,beta因子表现不佳上周成长、反转、技术因子在各类股票池表现良好,其中反转、技术因子在A股票池的Rank IC值超过10%。Beta因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。小市值因子在沪深300成份股票池出现回撤,在其余股票池表现良好。盈利因子在全A股票池出现回撤,在其余股票池表现较好。财务质量因子在中证500成份股票池表现平淡, 在其余股票池出现回撤。 估值、波动率、换手率因子在各类股票池表现出现分化,但整体表现一般。从本月初至今的表现来看,主要是估值、财务质、反转、波动率、换手率、beta因子表现优秀,小市值因子出现回撤,其余因子整体表现一般。

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