公司崩盘风险的回归步骤提问

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我写论文里面需要计算公司的崩盘风险，采用的是下图中的方法，有一个问题请问一下大家：在回归计算特有收益Wi的时候，要进行一次如下公式（1）的回归。这个回归应该是每年把所有公司的周收益率放一起做一次面板数据的回归呢，还是每年每个公司都做一次时间序列的回归呢？

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关键词：回归步骤 面板数据 时间序列 收益率 写论文 金融 计量 崩盘风险

每个公司每年回归

无情兽 发表于 2019-6-24 17:45
每个公司每年回归

好的，太感谢了！