工具变量检验问题

Winifred233 发表于 2020-5-5 20:35
麻烦再问您一下，Hansen J statistic 的取值范围为多少时，才说明工具变量较为有效呢？

通常情况下是P值大于0.1，但是近年来也有提出要大于0.25的。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-5 21:25
通常情况下是P值大于0.1，但是近年来也有提出要大于0.25的。

如果使用ivreg2时P并没有大于0.1，但是estat  firststage, all forcenonrobust中F值大于10，这个工具变量的使用算有效与否呢

Winifred233 发表于 2020-5-5 21:37
如果使用ivreg2时P并没有大于0.1，但是estat  firststage, all forcenonrobust中F值大于10，这个工具变量 ...

F值看的是相关性，刚刚说的Hansen J统计量是外生性，两个都要满足，缺一不可。另外除了通过这些检验以外，工具变量还要在理论上合理，这个比检验更重要。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-5 21:52
F值看的是相关性，刚刚说的Hansen J统计量是外生性，两个都要满足，缺一不可。另外除了通过这些检验以外， ...

好的，非常感谢您！

Sea.Zeng 发表于 2020-5-5 20:22
Cragg-Donald Wald F statistic不适用于异方差情况。建议用稳健标准误，看Kleibergen-Paap rk Wald F统计 ...

大神，你好，我想问一下，恰好识别中，汇报第一阶段F值时，是汇报Kleibergen-Paap rk Wald F统计量还是Cragg-Donald Wald F统计量，模型中选择聚类标准误

zabbyy 发表于 2021-6-14 23:17
大神，你好，我想问一下，恰好识别中，汇报第一阶段F值时，是汇报Kleibergen-Paap rk Wald F统计量还是Cr ...

如果采用聚类稳健标准误，应汇报Kleibergen-Paap rk Wald F统计量。

Sea.Zeng 发表于 2020-5-5 21:25
通常情况下是P值大于0.1，但是近年来也有提出要大于0.25的。

请问会存在恰好识别的固定效应工具变量法存在异方差，导致Hasuman检验不通过，转向使用两阶段最小二乘法的可能吗（因为它可以加r？因为在恰好识别前提下，两种方法等同，主要是纠结是否存在Hasuman检验不通过的工具变量但通过两阶段最小二乘法？因为是恰好识别我的HasumanJ也是等零

请问楼主，方法3的命令是什么，非常感谢

Sea.Zeng 发表于 2021-6-15 11:25
如果采用聚类稳健标准误，应汇报Kleibergen-Paap rk Wald F统计量。

老师您好，请问如果弱工具变量检验中Kleibergen-Paap rk Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量都大于Stock-Yogo test的10%临界值，但是都小于10，能够表明工具变量通过了弱工具变量检验吗？结果附后。

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Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                9.105
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):                  8.691
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size              7.03
                                                         15% maximal IV size              4.58
                                                         20% maximal IV size              3.95
                                                         25% maximal IV size              3.63
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
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First-stage regression summary statistics
  --------------------------------------------------------------------------
                   |            Adjusted      Partial       Robust
      Variable  |   R-sq.       R-sq.        R-sq.    F(2,12647)   Prob > F
  -------------+------------------------------------------------------------
     lnbigdata |  0.1016      0.0999       0.0015       8.60091    0.0002
    lnbigdata2 |  0.0621      0.0603       0.0019       7.53281    0.0005
  --------------------------------------------------------------------------

  Shea's partial R-squared
  --------------------------------------------------
                  |     Shea's             Shea's
      Variable |  partial R-sq.   adj. partial R-sq.
  -------------+------------------------------------
     lnbigdata |     0.0027             0.0008
    lnbigdata2 |     0.0036             0.0016
  --------------------------------------------------


  Minimum eigenvalue statistic = 9.1046      

  Critical Values                             # of endogenous regressors:    2
  H0: Instruments are weak             # of excluded instruments:     2
  ---------------------------------------------------------------------
                                     |    5%     10%     20%     30%
  2SLS relative bias                 |         (not available)
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                                     |   10%     15%     20%     25%
  2SLS size of nominal 5% Wald test  |   7.03    4.58    3.95    3.63
  LIML size of nominal 5% Wald test  |   7.03    4.58    3.95    3.63
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森小森喜欢培根 发表于 2023-1-7 15:35
老师您好，请问如果弱工具变量检验中Kleibergen-Paap rk Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量都大于 ...

求问这个结果是什么命令得出来的