老师：请问var模型协整检验的问题

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建立一个以78年为价格基准的全国gdp，gdp的平方，和污水排放量的var，所有值都取对数形式，每个变量的一阶差分都是平稳的，在做var（2）模型Johanson 检验时 在allow  linear deterministic trend in data的选项中选择“Intercept （no trend）in CE and test in var” 输出结果为
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
LWATER LGDPPC78SQ LGDPPC78  
1.000000 -0.279625  3.754906  
  (0.02619)  (0.33868)  
问题一：这种一个变量和它的平方项做解释变量的方程适合做var模型么，主要是平方项的滞后不好解释。可是如果不加平方项的话，就成了线性关系了，改变了原模型的形式。
问题二：结果中为什么没有节距项
问题三：多变量var的操作和两变量有何不同么？视频中只介绍了两变量的。我就是按照视频中两变量的操作步骤做的，不知可否？
问题四：对于结果的解释是说从长期看，gdp与污水排放有正相关关系，但递增速度下降么？我不会看输出结果，请老师指教。
谢谢老师。

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关键词：VAR模型 协整检验 AR模型 VaR coefficients 老师 VaR 检验 模型

首先需要说明，你提供的这些问题应该是在我的回答范围之外的，我在这里给出一些解答，仅代表我的个人意见。
首先回答问题一：个人认为不合适。首先是没有理论支持。var模型研究本身就是内生变量系统的线性关系。

第二个问题，在你确定这几个内生变量存在协整关系后，可以建立vec模型，估计vec模型后输出的窗口中就包括截距项了。

问题三：我在视频中讲了两种协整检验的方法分别是在第12讲和第15讲，一种是E-G两步法协整检验，一种是johansen协整检验。其中前者我举的是两个变量的例子，后者举得是多个变量的例子。理论上这两种协整检验方法都可以进行多变量的协整检验，你可以根据需要选择。你照着视频中的操作方法做就可以。

问题四：从你的结果来看，说明二者的百分比变化呈一种正向关系。

多谢老师的及时解答。