（最新研究）摩根斯坦利MSCI Barra-风险回避系数对最优化的影响（英文2010年2月）

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权威机构深度研究报告：风险回避系数对最优化的影响


**New! Research Insight --The Effects of Risk Aversion on Optimization, February 2010 **


Synopsis: In this paper, we examine the influences of risk aversion on various aspects of portfolio optimization.  Our main message is that the risk aversion parameters in the Barra Optimizer provide users with the flexibility to control or adjust the risk levels of their optimal portfolios.  They are valuable tools for portfolio managers to explore and customize their portfolio optimization results and investment processes.   

Regional Focus: All regions.

Client Type:  Quant Fund Manager, …

Asset Class: Equities, Fixed Income, Multi-Asset Class

Topic: Portfolio Construction and Optimization

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关键词：摩根斯坦利 MSCI 根斯坦利 最新研究 摩根斯坦 英文 风险 摩根斯坦利 MSCI Barra

谢谢楼主 ！！！

谢谢就是小贵

google 搜一下就有了