门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？

ly1312 发表于 2022-9-23 20:29
请问您这个问题解决了吗？我也有同样的疑惑，但是我的门槛模型加了时间固定后就不显著了

换了门槛变量 不显著就是不显著，可能有些模型比较适合能做出来有些做不好，我那篇就是门槛做不到理想的结果

YOSHINO4 发表于 2022-6-4 17:55
比较疑惑这个问题，数字经济、创业活跃度与高质...——来自中国城市的经验证据.赵涛 这篇文章中门槛效应没 ...

我觉得他们可能是因为时间固定的结果不好看，如果结果好看的话肯定都用双固定了，还有就是时间效应不显著所以不用固定时间？

我发现最近几年的门槛回归基本用的个体固定，双固定没看到几篇；还有直接不报告用的什么效应，直接甩一个结果出来的。这是否表示现在期刊对门槛效应的固定效应并不注重？

将年份生成虚拟变量

2022geralt 发表于 2022-11-20 21:00
我发现最近几年的门槛回归基本用的个体固定，双固定没看到几篇；还有直接不报告用的什么效应，直接甩一个结 ...

这个我可以解决，胃:tpyslovess1314

YOSHINO4 发表于 2022-6-4 17:55
比较疑惑这个问题，数字经济、创业活跃度与高质...——来自中国城市的经验证据.赵涛 这篇文章中门槛效应没 ...

想问一下双固定的文章有哪些

文章可以分享一下吗

加入时间个体虚拟变量

同问，请问楼主解决这个问题了吗

在门槛回归模型中，控制个体（个体固定效应）和时间（时间固定效应）通常是为了消除不可观测的异方差性和相关性，以提高估计结果的精度。在Stata软件中，可以使用`xtreg`命令配合选项来实现这一点。

例如，如果你有一个面板数据集，变量名为`y`（因变量），`x1`, `x2`（自变量），并且想控制个体固定效应和时间固定效应，你可以输入以下命令：

```stata
xtset id time  // 定义面板数据结构，id为个体标识符，time为时间变量
xtreg y x1 x2, fe i(id) t(time)  // 运行门槛回归，并控制个体和时间固定效应
```

这里的`fe`选项表示使用固定效应模型，`i(id)`和`t(time)`分别指定了个体和时间的虚拟变量（固定效应）。

关于你的疑问，即使在使用门槛回归时已经考虑了固定效应，我们仍然可以明确地控制个体和时间固定效应，因为这样做可以帮助我们更好地处理可能存在的共线性和遗漏变量问题。这与面板数据模型中的做法是一致的。

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