几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM蒙特卡罗模拟计算Value at Risk、VaR

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几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM计算VaR的基本原理：

1、 假设资产价格的变动服从某种随机过程。
2、 利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径。
3、 步骤2重复n次。
4、 可以得到一定时期内资产价格的分布情况。
5、 根据模拟的分布情况，计算VaR。

4-深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法-new.rar (1.38 KB, 需要: RMB 399 元) 本附件包括：

• 4-深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法-new.R

2019-7-2 18:26:46 上传

需要: RMB 399 元  [购买]

适合对证券价格进行模型的随机过程是几何布朗运动（Geometric Brownian Motion），简称GBM。

一个很关键的问题是对漂移率和波动率的估计， 有些文章中用日收益率的均值和标准差来估计，完全错了。

还有些文章中没有厘清dw(t)的概念。本代码把那些问题都纠正了，确保正确无误。

本代码以苹果公司2018全年股价为示例数据，采用几何布朗运动模型模拟了未来一年的价格波动情况，进而计算了VaR值。
可以得到未来一年任意一天的VaR值。

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