[时间序列问题] 如何判断var结果，或者说var的使用条件，如果评价var模型构建得好不好 [推广有奖]

1关注
0粉丝

硕士生

28%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 19 个
通用积分: 4.0118
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 508 点
帖子: 39
精华: 0
在线时间: 242 小时
注册时间: 2017-1-6
最后登录: 2025-3-18

楼主

chshy0403 发表于 2019-7-3 18:47:11 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我一直疑惑，普通的面板回归，可以根据t检验看结果好不好，var似乎并不在乎t检验，那如何判断结果好不好呢？或者说，是不是随便几组时间序列只要平稳，都可以拿来var？很多人说只要序列平稳就不会伪回归，这似乎不对啊，随便平稳序列都能var吗？要满足什么条件？找了很多评价var结果的说法，好像都不统一，都有问题。比如格兰杰，似乎格兰杰非因果也可以var，F检验显著性，我看论文里有些部分F统计量不显著也发了，脉冲响应似乎也不一定非要收敛，有些不收敛的也发表了？如果说只要平稳序列都能var的话，那伪回归岂不是太多了？