Financial Econometrics

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

部分目录如下
1   Review of Statistics 3
1.1    Random Variables and Distributions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     3
1.2    Hypothesis Testing   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     8
1.3    Normal Distribution of the Sample Mean as an Approximation  .  .  .  .    13
2   Least Squares and Maximum Likelihood Estimation 15
2.1    Least Squares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    15
2.2    Maximum Likelihood .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    26
A   Some Matrix Algebra 28
3   Testing CAPM 30
3.1    Market Model .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    30
3.2    Several Factors   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    37
3.3    Fama-MacBeth∗ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    37
4   Event Studies 41
4.1    Basic Structure of Event Studies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    41
4.2    Models of Normal Returns  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    43
4.3    Testing the Abnormal Return  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    45
4.4    Quantitative Events  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    46
A   Derivation of (4.8) 47
5   Time Series Analysis 48
5.1    Descriptive Statistics   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    48
5.2    White Noise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    49

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：econometrics Econometric financial inancial Financia econometrics financial