楼主: yghb
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[学科前沿] 请教高手： 时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题 [推广有奖]

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yghb 发表于 2010-2-25 08:11:36 |AI写论文

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请教高手： 时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题

比如，用10年的时间序列数据计算的 hurst 指数和用1 年的时间序列数据计算的 hurst 指数可能相差很大 （甚至可能出现一个< 0.5，一个 >0.5），这样就带来一问题，如果把 hurst 指数用于预测，时间序列数据长度取多少才合适？
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关键词：hurst 时间序列 请教高手 Urs 时间序列数据

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89578251 发表于4楼  查看完整内容

我觉得252天比较适合。因为投资者计算收益率时，通常以年为评估的期限。不知道有没有道理呢？ 但是，另一方面，根据Fractal Theory，股价在不同期限，应该具有Self-Similarity的性质。根据你计算出来的相差这么大的结果，会不会就不太合适用Hurst Exponent呢？我个人觉得应用模型时候，真的要注意其适用性，否则会很危险。

iory1981 发表于2楼  查看完整内容

240天最合适，所以有时候感觉hurst指数用处不大，hurst指数是一个长线指标，如何发生背离，那趋势反转的可能性是相当大的。

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iory1981 发表于 2010-3-16 07:12:08
240天最合适，所以有时候感觉hurst指数用处不大，hurst指数是一个长线指标，如何发生背离，那趋势反转的可能性是相当大的。
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yghb 发表于 2010-3-25 12:21:14
请问为什么240天最合适？
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89578251 发表于 2010-4-4 03:31:33
我觉得252天比较适合。因为投资者计算收益率时，通常以年为评估的期限。不知道有没有道理呢？

但是，另一方面，根据Fractal Theory，股价在不同期限，应该具有Self-Similarity的性质。根据你计算出来的相差这么大的结果，会不会就不太合适用Hurst Exponent呢？我个人觉得应用模型时候，真的要注意其适用性，否则会很危险。
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king5608 发表于 2011-5-3 18:56:25
你用的时间频率呢？5分钟？
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