楼主: 金数源
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[程序化交易] 沪深股票level2逐笔全息数据样例及说明 [推广有奖]

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金数源 发表于 2019-7-16 13:54:29 |显示全部楼层
关于逐笔全息数据的一些说明

逐笔数据,是记录每次主动性成交的数据,早期一般只含有“时间”“价格”“方向”“数量”几个数据项
因为一般在实盘过程中交易员都会采用VWAP或TWAP等方式进行拆单,直接通过方向计算资金的流入流出有失偏颇

逐笔全息盘口数据,是更详细的数据,其是基于最新的level2行情进行播发的全景式盘口分析数据 ,
全程监控了某股票每笔交易的具体情况,包括该笔订单的成交时买卖双方的下单号和对应的下单量,
内容更加透明,可以以一种前所未有的高度帮助我们进行数据分析.

各字段意义:
1. TranID:交易流水号。即是逐笔交易的流水号,所有号码不重复。
2. Time:成交时间。
3. Price:成交价格。单位为元,此表中的价格均为元。
4. Volume:成交量。单位为股,此表中的量均为股。
5. SlaeOrderVolume:委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量,下同。
6. BuyOrderVolume:委买量。
7. Type:成交类型。即代表主动买(B)还是主动卖(S)。
8. SaleOrderID:委卖ID。此ID不是交易席位,相同ID代表是同一人委托,而同一个人不同时段委托,则ID号不同。此ID不同于以前推出的TopView数据的席位。
9. SaleOrderPrice:委卖价格。深市委托价格为交易所传数据,沪市委托价格同成交价格,因为交易所没传,是各软件厂商根据最终交易价格而定的。
10. BuyOrderID:委买ID。
11. BuyOrderPrice:委买价格。

下面给出一天近期整理的数据供大家测试
链接:https://pan.baidu.com/s/1dm5gdWODYgyzNhQiOEyunw
提取码:hyip

大家可以验算一下实际的大单资金流入流出,对比之前的简单格式的逐笔,会有精度上的大幅提升


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