楼主: YYQX的鹤
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[DSGE讨论专题] dynare中怎样体现是正向冲击和负向冲击,以及冲击的大小 [推广有奖]

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YYQX的鹤 发表于 2019-7-17 18:46:23 |AI写论文

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每次阅读文献中都会出现,正向1%技术冲击等等,不知道dynare代码中是怎样体现的求大神指导。下面是我的代码
var a n c k i r g w y p;
varexo ea ep;
parameters theta enta beta delta alpha1 alpha2 alpha3 sigma rho1 rho2 sda;
parameters ns cs ks as is rs ws gs ps m;

alpha1 = 0.4;
alpha2 = 0.45;
alpha3 = 0.15;
beta  = 0.99;
delta = 0.025;
sigma = 1;
rho1 = 0.85;
rho2 = 0.75;
enta = 20
sda = 0.009;
as = 1;
ns = 1/3;
rs = 1/beta;
m = ns^(1+enta)/(1/beta+delta);
cs =  (m*alpha1/alpha2)^(alpha1/alpha2)*(ns^(1+enta)*alpha3/alpha2)^(alpha3/alpha2)*ns;
ks = cs*m*alpha1/alpha2;
ys = ks*(1/beta+delta)/alpha1;
is=  delta*ks;
ws = alpha2*ys/ns;
ps = 2;
gs = alpha3*ys/ps;
model;
% (1) Euler equation, capital
exp(y)=(exp(n)^(enta+1))/alpha2;
%(2)
exp(g)=alpha3*exp(y)/exp(p);
%(3)
exp(r)=alpha1*exp(a)*exp(k(-1))^(alpha1)*exp(n)^(alpha2)*(exp(p)*exp(g))^(alpha3)-delta;
%(4)
exp(w)=alpha2*exp(a)*exp(k(-1))^(alpha1)*exp(n)^(alpha2-1)*(exp(p)*exp(g))^(alpha3);
%(5)
exp(y)=exp(c)+exp(i)+exp(p)*exp(g);
%(6)
exp(k)=exp(i)+(1-delta)*exp(k(-1));
%(7)
exp(y)=exp(a)*exp(k(-1))^(alpha1)*exp(n)^(alpha2)*(exp(p)*exp(g))^(alpha3);
%(8)
exp(y)=exp(c)+exp(k)-(1-delta)*exp(k(-1))+exp(p)*exp(g);
%(9)
a=(rho1)*a(-1)+ea;
%(10)
p=(rho2)*p(-1)+ep;
end;
initval;
k=log(ks);
y=log(ys);
c=log(cs);
i=log(is);
a=log(as);
r=log(rs);
w=log(ws);
n=log(ns);
g=log(gs);
p=log(ps);
end;
resid;
steady;
shocks;
var ea = sda^2;
var ep = sda^2;
end;
resid(1);
steady;
check;

stoch_simul;
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ahnulxy 发表于2楼  查看完整内容

直接修改AR(1)方程即可,具体可参考,李向阳,《动态随机一般均衡(DSGE)模型:理论、方法和Dynare实践》,P385
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ahnulxy 发表于 2019-7-17 23:06:18
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藤椅
孟霞 发表于 2020-2-8 10:26:09
dynare中怎样撰写AR(2)过程代码?比如a=rho*a(-1)+setta*a(-2)吗?

板凳
赵安豆 发表于 2024-5-16 09:27:25
在 Dynare 中,正向和负向冲击通常通过外生变量的冲击表示,这些变量的值以标准差(sda)为单位进行调整。在您的代码中,`varexo ea ep;` 声明了两个外生随机扰动变量 `ea` 和 `ep`。

要实现正向1%的技术冲击(例如),您可以在模拟或估计过程中设置 `ea` 的标准差增加1%。这可以写为:
```Dynare
shocks {
  ea = sda*1.01;
}
```
这将表示一个正向的1%技术冲击。若要表示负向1%的冲击,只需将1.01改为0.99:
```Dynare
shocks {
  ea = sda*0.99;
}
```

在实际应用中,您可能需要根据具体模型和变量含义来调整这些冲击。记得在 Dynare 模型文件中包含 `@shocks` 块,并在该块中定义冲击的大小。

此外,在进行模拟或估计时,还需要确保您的代码中包含了处理这些冲击的方程,比如在预期方程或者动态方程中使用这些外生变量。

此文本由CAIE学术大模型生成,添加下方二维码,优先体验功能试用



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