楼主: ermutuxia
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[时间序列问题] 如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？ [推广有奖]

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ermutuxia 发表于 2010-2-27 16:48:21 |AI写论文
200论坛币
我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢

答案在第三楼

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH Stata tata 模型 如何

相关帖子

沙发
mclala 发表于 2010-2-27 16:52:43
学习，帮忙顶起
藤椅
ermutuxia 发表于 2010-2-27 17:07:52
arch r ,ar(1) ma(1) arch(1) garch(1)
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板凳
ermutuxia 发表于 2010-2-27 17:11:44
谢谢二楼帮我顶帖，呵呵！
报纸
icy7673 发表于 2010-4-24 17:07:28
4# ermutuxia
那请问做完garch模型之后，再如何对残差进行arch lm test证明arch效应已经被完全消除了呢？我做了一下，回归完garch以后，arch lm 命令就不能用了。
不知道你后来是怎么做的？
地板
tinaskyi 发表于 2014-11-1 16:21:48
如何画图对GARCH效应进行检验？然后如何定阶啊？十分感谢？
7楼
tinaskyi 发表于 2014-11-1 16:23:12
我指的是GARCH(1，1)中的第二个1
8楼
zishutingting 发表于 2015-6-18 10:18:09
求问 顶起
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