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人工智能选股周报 20190720
今年以来 XGBoost中证 500 增强超额 12.51%
自2019 年3 月23 日开始,本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来,该模型年化超额收益率为 18.50%,超额收益最大回撤为 5.06%,信息比率为 3.48。今年以来获得绝对收益 29.56%,超额收益 12.51%。上周模型获得绝对收益0.24%,超额收益-0.11%。
2019 年以来全 A选股(沪深 300行业市值中性)XGBoost 表现最好
上周沪深 300 涨跌幅为-0.02%。上周超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型上周获得绝对收-0.04%,超额收益-0.02%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益 3.79%,超额收益1.31%。2019 年以来超额收益最高的模型是 XGBoost,该模型 2019 年以来获得绝对收益 32.61%,超额收益 4.38%。2019 年以来 RankIC 均值最高的模型是 Stacking,该模型 RankIC均值为 0.133。