关于门槛模型的若干问题

糖汤唐堂趟 发表于 2019-7-30 09:21
xtthres命令 估计用的固定效应模型，“xthreg”用于估计面板固定效应门槛回归模型，该命令根据Hansen(1999) ...

我也看了连玉君老师的视频，但是没有A部分的视频，可能存在疏漏的地方。我使用xthreg和xtthres对比做过模型，将地理距离，共同边界，共同语言等非时变变量加入模型。在xthreg模型中，都是omitted的。在xtthres中，第一重门槛分析过程中，也是omitted，在双重门槛估计时，会出现更新后的第一个门槛值，此时这些非时变变量都是可以估计出来的。

糖汤唐堂趟 发表于 2019-7-30 09:16
楼主，请假一个问题，门槛回归模型的门槛值能设定为被解释变量吗？

我理解的，您说的意思应该是在门槛回归模型中，门槛变量是否可以用被解释变量来充当，是这样吗？

栀子和橙子 发表于 2019-7-30 13:21
我理解的，您说的意思应该是在门槛回归模型中，门槛变量是否可以用被解释变量来充当，是这样吗？

是的，是这个意思

栀子和橙子 发表于 2019-7-30 13:14
我也看了连玉君老师的视频，但是没有A部分的视频，可能存在疏漏的地方。我使用xthreg和xtthres对比做过模 ...

我学的比较机械，有点看不懂。xtthres y controls thres (qi) dthres(x) min(50) 这个语句是用于估计门槛值的，而回归时会有专门用固定效应还是别的，xtreg y x x_q* controls,fe
所以就没有太明白区别

糖汤唐堂趟 发表于 2019-7-30 14:52
是的，是这个意思

不可以，xthreg和xtthres后面跟的就是被解释变量，解释变量可以做门槛变量。

糖汤唐堂趟 发表于 2019-7-30 15:00
我学的比较机械，有点看不懂。xtthres y controls thres (qi) dthres(x) min(50) 这个语句是用于估计门槛 ...

xtreg y x  controls，fe r 是异方差稳健标准误的固定效应模型命令，您可能把这两个放在一起了。我们可以多交流，我也在学习中。

栀子和橙子 发表于 2019-7-30 15:56
不可以，xthreg和xtthres后面跟的就是被解释变量，解释变量可以做门槛变量。

谢谢回答啊，我可能得尝试替换别的门槛值，或者换方法了，理论分析上得重新调整。

栀子和橙子 发表于 2019-7-30 16:00
xtreg y x  controls，fe r 是异方差稳健标准误的固定效应模型命令，您可能把这两个放在一起了。我们可以 ...

我以为是xthreg和xtthres估计门槛值，不影响回归分析

糖汤唐堂趟 发表于 2019-7-30 16:16
我以为是xthreg和xtthres估计门槛值，不影响回归分析

系数大小肯定会变化，但是变量系数正负方向一般不会变化。（拟合程度会改变，但是趋势一般改变不了）

糖汤唐堂趟 发表于 2019-7-30 16:14
谢谢回答啊，我可能得尝试替换别的门槛值，或者换方法了，理论分析上得重新调整。

可以尝试下中介效应，断点回归等方法。