[时间序列问题] 变量之间同为一阶单整，但不协整，可以建立VAR模型吗 [推广有奖]

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楼主

孙庆麟 发表于 2019-7-26 11:15:37 |AI写论文

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如果可以建立，是用原序列还是一阶差分以后的序列啊

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 一阶差分

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沙发

heric221

发表于 2019-7-27 22:49:18

这个问题不好回答，答案存在争议。
通常的回答是：变量之间同为一阶单整，但不协整时，需差分后才可建立VAR模型。
这应该也是大多数人认可的观点，也是很多教科书上的观点，可事实呢？需要专门研究VAR模型的研究者的专业回答。

就跟有的中文文献中提到VECM模型可同时分析长期因果关系和短期因果关系，不乏中文权威文献。我只认可VECM模型可分析短期因果关系，长期嘛，谁知道呢

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