[统计软件与数据分析] R语言对经济时间序列建VAR模型分析脉冲响应时refVAR报错 [推广有奖]

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楼主

dailuobao6 发表于 2019-7-28 22:27:30 |AI写论文

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我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什么会报这种错吗？？

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图1是var(1)的结果

请问出现这种报错要怎么办？

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