楼主: 森林松树
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[时间序列问题] 如何用VAR/VECM模型做递归预测 [推广有奖]

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求助众位大神,我在做三变量的VECM/VAR模型时,导师要求我用stata做递归预测,每次预测未来一个月的值,然后时间增加一个月,再预测第二个月的值,反复120次,得到未来十年的预测,请教诸位应该怎么在stata实现这一想法。详情如下
先是针对选定变量构建var模型,代码是vec SP1000 ShortTerm TM if dateM <= tm(2009m7),lags(3) rank(1)
然后是产生预测值,代码是:fcast compute f_,step(1)
然后将第一步中的时间变为2009m8(一直到2019m6),构建模型,产生预测值,写入第一步产生的“f_”开头的变量中,循环往复。
我初步有一些想法,应该是使用forvalues/foreach,但是怎么也写不出合适的代码,不知道我的想法对不对。
希望各位能给予一些指导,或者可以用其他什么方法解决均可
谢谢~~

关键词:VECM模型 ECM模型 VECM VEC ecm
沙发
森林松树 发表于 2019-8-3 22:51:02 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶一下~大神们快来呀

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藤椅
vaster 发表于 2019-8-9 15:28:55 |只看作者 |坛友微信交流群
你是什么专业?在哪个学校

使用道具

板凳
DANDINGTOU 发表于 2020-1-22 16:49:58 |只看作者 |坛友微信交流群
森林松树 发表于 2019-8-3 22:51
自己顶一下~大神们快来呀
大神,现在问题您有解决吗

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