是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？

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请问各位高手，是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？如GDP总量与时间T和某一虚拟变量作时间序列分析。GDP总量是否要进行平稳性检验啊？？

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关键词：时间序列数据 平稳性检验 序列数据 时间序列 平稳性 数据 时间 检验 序列 平稳性

一般情况下原始的时间序列数据是非平稳的，对其进行线性回归会引起“伪回归”的问题，所以一般都先对数据进行平稳性检验。

貌似楼主这种情况无需做平稳性检验，检验结果对回归没有影响

不平稳的话应该会有谬误回归吧

应该都要的吧，不然可能存在伪回归

平稳性是某些时间序列的特性，某些，指的就是平稳的时间序列。
但是显示生活中的经济数据一般是非平稳的，我们很难从非平稳的时间序列中提取信息。
所以，一般都需要进行平稳性检验。如果序列非平稳，我们就要通过某些方法令其平稳，比如差分