【求教】双向固定效应后交互项系数不显著！但仅用个体固定效应是显著的！ - Stata专版

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楼主

拉面肉排是一对儿 发表于 2019-8-6 16:52:49 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教：
我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。
但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著
2.仅使用个体固定效应模型，不使用时间固定效应模型，交互项系数显著，
3.使用个体随机效应和时间固定效应，交互项系数显著
但豪斯曼检验又表明应该用固定效应！！！（使用的样本是所有非金融非ST的A股上市公司，再剔除一些样本，不经过豪斯曼检验，仅从样本的非随机性看，也应该用个体固定效应而非随机效应吧？）
求教现在该怎么处理？？感谢！