【学习笔记】期望效用理论给了我们判断随机回报在投资者眼中孰优孰劣的依据。 ...

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

期望效用理论给了我们判断随机回报在投资者眼中孰优孰劣的依据。但期望效用依赖于投资者的偏好（效用函数）。我们在这里想问的问题是，有没有一种不依赖于投资者的偏好而比较两个随机回报的方法。具体的，我们想问：有没有办法说一个随机回报比另一个回报更“好”，从而使得所有投资者（即使是风险厌恶的人）都偏好于前者？我们还想问，有没有办法说一个随机回报比另一个回报风险更低，从而使得所有风险厌恶的投资者都偏好于前者？这一节要讲的随机占优（stochastic dominance）的概念就是要回答这两个问题。  
基本结论是：如果一个随机回报比另一个随机回报更“好”，则前者一阶随机占优于后者；如果一个随机回报比另一个随机回报风险更低，则前者二阶随机占优于后者。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期望效用 学习笔记 投资者 习笔记 Stochastic

认真，向您学习。