求股票最优投资组合

不知道这个问题楼主解决了没有啊？我对这个问题也很感兴趣啊，呵呵。

另外，我会在mean-variance的框架下，
基于minimal portfolio variance和 tangent portfolio求解投资组合，
但我对于Sharpe Ratio 的运用，不是很了解。
楼主可以介绍一些教材给我，或者大概解释一下么？

以这个题目为例，
Sharpe Ratio 是等于 E[Ri - Rf] / (Var(Ri-Rf) )^ 0.5 么？
Ri是单个asset的expected return。
这时求出每个asset i 对应的权重wi，使得上述夏普率取最大可能值，
就是最优投资组合了么？这样理解对么？

我只能从操作上这么理解，我理论功底太差，不知道怎么论证这个结论，
因此也就不知道这么做是否正确，希望楼主和其他高手指教。

或者还是 SR = ( E[Rp] - E[Rf] ) / Var ( Rp) ^ 0.5 ?
这样用到Var(Rp)就考虑到 covariance matrix了。

在mean-variance的框架下最优组合就是max(Sharpe)。可以通过股票的return和covar矩阵运算得到权重
w = inv(cov)*(E(R) - rf), 可能最后要归一化