【求助】关于GMM估计的样本问题

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请问在处理变量内生性问题时，如果采用GMM回归技术，需要多少期的时间序列值？如果采用两阶段回归呢？

当在模型中存在金融危机前后期间的哑变量及其交乘项时，GMM和两阶段回归又各需要多久的时间序列值？

不甚感激~

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关键词：GMM估计 GMM 内生性问题 时间序列 金融危机 样本 技术 模型

为什么没有人回答呢？
这个问题我也想知道呀！迫切的想！
期待高人解答。。。

我也想知道ㄟ