stata回归后，如何提取固定效应系数？

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reg y x1 x2 i.year i.province
请问，按上述回归后，我想计算省份和年份固定效应系数之和，请问用stata如何实现呢？

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关键词：Stata 固定效应 tata 如何提取 province

请参考下列两种作法：

1. webuse grunfeld, clear
   
2. reg invest mvalue kstock i.company i.year
   
3. 
   
4. // Clyde Schechter
   
5. foreach v of varlist company year {
   
6.     quietly levelsof `v' if e(sample), local(levels)
   
7.     local sum = 0
   
8.     foreach l of local levels {
   
9.         local sum = `sum' + _b[`l'.`v']
   
10.     }
    
11.     display "Sum of coefficients for `v' = " `sum'
    
12. }
    
13. 
    
14. // Andrew Musau
    
15. mat b= e(b)
    
16. mat c= b*0
    
17. quietly levelsof company if e(sample), local(companies)
    
18. foreach c of local companies{
    
19. mat c[1, colnumb(b, "`c'.company")] = 1
    
20. }
    
21. mat companysum = b* c'
    
22. mat l companysum

复制代码

黃河泉 发表于 2019-8-17 19:16
请参考下列两种作法：

请问黄老师：如果这种情况希望提取个体固定效应的系数作为新变量，需要怎么处理呢，感谢！！！

zhuke2022 发表于 2020-7-30 16:33
请问黄老师：如果这种情况希望提取个体固定效应的系数作为新变量，需要怎么处理呢，感谢！！！

可能是这样：

1. webuse grunfeld, clear
   
2. reghdfe invest mvalue kstock, absorb(FE1=company FE2=year)

复制代码

黃河泉 发表于 2020-7-30 16:37
可能是这样：

太厉害了，膜拜

黃河泉 发表于 2020-7-30 16:37
可能是这样：

黄老师您好，
reghdfe invest mvalue kstock, absorb(FE1=company)
我发现这条命令提取的固定效应系数和reg跑出来显示的每个company dummy系数是不一样的，这是为什么呢？
reg invest mvalue kstock i.company
还有另一个问题是：
发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的跑出来的固定效应回归常数项也不一样，这又是为什么呢？各种方式回归代码如下：
webuse grunfeld, clear

xtset company year

// 1
xtreg invest mvalue kstock, fe
outreg2 using  测试表3.xls,dec(3) adjr2

// 2
// ssc install reghdfe
reghdfe invest mvalue kstock, a(company)
outreg2 using  测试表3.xls,dec(3) adjr2


// 3
areg invest mvalue kstock, a(company)
outreg2 using  测试表3.xls,dec(3) adjr2

// 4
reg invest mvalue kstock i.company
outreg2 using  测试表3.xls,dec(3) adjr2


// 5 在reghdfe命令下提取每个个体company的固定效应系数形成变量coef，发现与reg回归导出的结果中每个company dummy的系数不一样
reghdfe invest mvalue kstock, a(coef=company)
outreg2 using  测试表3.xls,dec(3) adjr2

til0548388 发表于 2022-7-15 19:52
黄老师您好，
reghdfe invest mvalue kstock, absorb(FE1=company)
我发现这条命令提取的固定效应系数和 ...

It's a long story. 这应该是一个完全"不重要"但需要说明的问题。由于不重要 (重点斜率项系数是一样的)，所以我也没有，也不特别想花太多时间在此。其原因大致与固定效果的共线性 (取除不同的固定效果，当然会导致不一样的其他固定效果之估计值) 与如何取得常数项 (早期的面版模型是根本没有常数项的) 有关？

黃河泉 发表于 2022-7-16 07:54
It's a long story. 这应该是一个完全"不重要"但需要说明的问题。由于不重要 (重点斜率项系数是一样的)， ...

可是黄老师，当二者加上noconstant这个option之后，连回归的主变量系数都不一样了，这又是为何呢？
webuse grunfeld, clear
xtset company year

reg invest mvalue kstock i.company,noconstant
outreg2 using  测试表4.xls,dec(3) adjr2

reghdfe invest mvalue kstock,noconstant a(coef=company)
outreg2 using  测试表4.xls,dec(3) adjr2

黃河泉 发表于 2020-7-30 16:37
可能是这样：

请问黄老师，我想计算固定效应系数的标准误，而不仅仅是系数，该如何写命令呢？

uka229256 发表于 2023-6-12 20:03
请问黄老师，我想计算固定效应系数的标准误，而不仅仅是系数，该如何写命令呢？

我从没注意过此问题，也很怀疑为何有人会要做此种事情？