急：请问：在已经检验出是二阶单整的情况下，再怎么做协整检验哦？

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关键词：协整检验 二阶单整 怎么做 检验 二阶

如果两个变量都是2阶单整的 可以用EG检验 或者用Johansen检验，后者用的多些 一般软件里都有

2# feitian751 那后者是的做出的结果是怎么看的呢？

最近在学这个，我也很想知道~

在确定两变量单整阶数相同的情况下，此时就可以直接检验两个变量的回归残差序列是否为平稳序列了（切忌与单位根检验的估计表有所差别，应该是个更负的值，而不能应用通常的单位根估计表），如果残差序列为平稳，则说明两变量间存在协整关系，进而可构建误差修正模型。如果残差序列非平稳，协整模型建模失败，可考虑建立VAR模型。

yinhezhiwang 发表于 2010-5-8 10:23
在确定两变量单整阶数相同的情况下，此时就可以直接检验两个变量的回归残差序列是否为平稳序列了（切忌与单 ...

院士大哥，我想向您确认一下：二阶单整也可以做协整的对吧？如果按回归残差序列是否平稳来做协整，是不是以一阶差分的数据来做回归？

limbble 发表于 2014-4-10 10:43
院士大哥，我想向您确认一下：二阶单整也可以做协整的对吧？如果按回归残差序列是否平稳来做协整，是不是 ...

我也遇到的相同的问题，麻烦问一下，二阶单整用EG两步法检验，如果按回归残差序列是否平稳来做协整，是不是以一阶差分的数据来做回归？谢谢了