【量化多因子策略选股】sulight190827

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人工智能选股周报 20190824 今年以来全 A选股（中证 500行业市值中性）Stacking超额 11.68% 今年以来全 A 选股（中证 500 行业市值中性）超额收益最高的模型是Stacking，该模型 2019 年以来获得绝对收益28.98%，超额收益 11.68%。自2019 年3 月23 日开始，本周报对XGBoost 中证500 增强模型进行深度跟踪。2011 年回测以来，该模型年化超额收益率为 17.98%，超额收益最大回撤为 5.06%，信息比率为 3.37。今年以来获得绝对收益 28.67%，超额收益 11.39%。上周模型获得绝对收益3.04%，超额收益-0.46%。

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