[英文文献] 提高财务脆弱性预测精度:PLS因子模型方法 [推广有奖]

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马尔科夫链228 发表于 2004-12-28 06:33:53 |AI写论文

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英文文献：提高财务脆弱性预测精度:PLS因子模型方法
英文文献作者：Hyeongwoo Kim,Kyunghwan Ko
英文文献摘要：
我们提出了一个因子增强预测模型来评估韩国的金融脆弱性。动态因子模型通常采用主成分法从大量时间序列数据中提取潜在的公共因子。相反，我们使用偏最小二乘(PLS)方法估计目标特定公因数，利用预测器和目标变量之间的协方差。将PLS应用于198个月频率宏观经济时间序列变量和韩国银行的金融压力指数(KFSTI)，我们的PLS因子增强预测模型在我们考虑的所有预测范围内的样本外预测实践中始终优于随机游走基准模型。我们的模型在短期预测范围内的表现也优于自回归基准模型。我们预计，我们的模型将为韩国金融市场出现系统性风险提供有用的早期预警信号。