做VAR时，时间序列一定要平稳吗？

我要做一个波动率的VAR。
请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？
我搜了一下很多人的意见都不一致，有的说必须要平稳才能做VAR，有的说协整就可以。
有人说直接检查Johansen方法中回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR，如果是0秩，则所有的序列都进行一阶差分之后VAR（前提应该是全部的序列都是I（1）），如果处于这两者的中间，那么就用error correction model。是这样的吗？
我发现关于VAR是不是不需要求平稳序列才能做，好像有争论，大家能说一下出处和依据吗？

我们学校的一个计量的大牛（我自夸一下）说过这个问题。一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析的话要求变量是平稳的，如果是vecm的话，需要用johansen检验变量是否有协整关系，有的话就可做vecm，不知道你明白了没。有说得不对的地方，还请大家指正。
还有一个课件，是说var的。

协整不就是把不平稳的给捆绑成平稳的嘛！！
归根结底，还是要变量平稳哦

不平稳啥回归都是白搭啊！！

也不知道说的对不对！！

我们学校的一个计量的大牛（我自夸一下）说过这个问题。一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析的话要求变量是平稳的，如果是vecm的话，需要用johansen检验变量是否有协整关系，有的话就可做vecm，不知道你明白了没。有说得不对的地方，还请大家指正。
还有一个课件，是说var的。

skyman190 发表于 2010-3-7 18:19
我们学校的一个计量的大牛（我自夸一下）说过这个问题。一般我们要做的VAR有两种区分：一类是做脉冲响应和方差分析；另一类是做vecm。如果要做脉冲响应和方差分析的话要求变量是平稳的，如果是vecm的话，需要用johansen检验变量是否有协整关系，有的话就可做vecm，不知道你明白了没。有说得不对的地方，还请大家指正。
还有一个课件，是说var的。

我还想知道一下以下这句话对不对？
有人说直接检查Johansen方法中回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR，如果是0秩，则所有的序列都进行一阶差分之后VAR（前提应该是全部的序列都是I（1）），如果处于这两者的中间，那么就用error correction model。
是不是如果是协整检验是満秩，那就可以直接用VAR，而不用VECM？

5# fossil1986

搭车同问这个问题。另外，skyman190给出的PPT实际上用两个非平稳的时间序列做VAR。参见其中关于消费和收入的例子。

不平稳数据也可以做VAR，只是需要协整检验，如果存在协整关系就不需要做差分使序列平稳了，如果没有协整关系，则需要对原始序列做差分，使序列平稳后，在进行VAR估计。

首先要弄清楚平稳和协整的区别。

怎么越看越晕，版本好多