[经济] 求问Vasicek Model中的dw模拟问题 [推广有奖]

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阿克苏 发表于 2019-9-2 00:08:53 |AI写论文

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Vasicek Model模型dr= K(θ-r)dt +σdw，dw服从均值为0，方差为dt的正态分布。但是用excel表模拟Vasicek Model时，用norm.s.inv(rand())产生一个随机的正态分布数，按道理讲，（1）dw=sqrt(dt)*norm.s.inv(rand())，但是在模型图形的时候发现只有（2）dw=dt*norm.s.inv(rand())时才会产生正确的均值回归图形，这是为什么呢？我觉得（1）才是对的，求懂的朋友帮忙解答一下。