楼主: sindirila
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[经济] 请教布朗运动的量纲 [推广有奖]

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假如股票价格S服从布朗运动,即dS=udt+GdZ,(1)
假如股票价格S服从几何布朗运动,即dS=uSdt+GSdZ,(2)
请问式(1)和(2)中,u ,G ,Z的量纲是什么?
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关键词:布朗运动 股票价格 USD 请教 布朗 运动 量纲

沙发
zhaixiaoyu 发表于 2010-3-16 20:57:58 |只看作者 |坛友微信交流群
u是漂移率,G是标准差,z服从布朗运动;
uS可以理解为股票预期收益率,GS是随机部分;
dS是在较短的时间内股票预期的价值增量。
帮助他人,快乐自己~~[

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