实盘操作记录

非主流书生 发表于 2010-5-22 05:38

184# 非主流书生

我的问题是：假设已经连续开了119次小，而你所剩的钱只能压上最后一次，你会去压大吗？连续120次开小的概率微乎其微，可你敢继续压大吗？

前提错误，这个假设不成立。

这样说，放入trader， 交易的基本止损原则来抛硬币。

你现在开始抛硬币，抛出正面，你赢一块钱，抛出反面，你输 3毛3分。你抛120次，试试就知道你是赢还是输。
把 trading，特别是daytrading，每一次交易都算一次抛硬币的话，一年少说要抛上千次。

非主流书生 发表于 2010-5-22 05:42

184# 非主流书生

呵呵，在这个市场里面能赚钱的人身上都有一些特殊的气质，绝不是靠运气才成功的。

昨天暴跌收市后CNBC采访了一个著名的trader，问他做了什么交易。他说收市前他大笔买进Goldman Sachs 和 Apple Inc。


184# 非主流书生

问题是他是凭盘面来做出买这两支股票的决定还是有其它的因素？

在NY stock exchange trading floor，他肯定是凭盘面作出的，当然有他平时的 homework 在里面。我想他的基本思路，应该是快速深度暴跌必有反弹。他的trading win/lose 比应该是传统的1：3. 他显然认为赢面大。

我推算了一下，他应该是用的跟踪自动止损。Goldman Sachs 昨天收盘价 是 136.10，，就算他 136.45 买入， 如果他设定 2块钱跟踪止损，他特别说了他的止损设定很紧。

他应该在今天中午 1点 左右 股价由 143.45 回拖到 141.45 时出局。这样他的每股收益是5刀。CNBC采访的著名的trader，下一单少说上万股吧。

连续120次开小的概率微乎其微，可你敢继续压大吗？

呵呵，我明白这个问题的意思。是说已经119个月赢利了，所以以后还能否再赢利就不好说。

如果120个月里面赢利119个月，那么用历史统计来计算这个交易员的单月赢利概率，就不是可赢可输的0.5了，而是119/120=0.992。  这说明他单月赢利的可能性是99.2%！

feng-pan 发表于 2010-5-22 06:29

连续120次开小的概率微乎其微，可你敢继续压大吗？

呵呵，我明白这个问题的意思。是说已经119个月赢利了，所以以后还能否再赢利就不好说。

如果120个月里面赢利119个月，那么用历史统计来计算这个交易员的单月赢利概率，就不是可赢可输的0.5了，而是119/120=0.992。  这说明他单月赢利的可能性是99.2%！

哈哈，例子举得不好，我只是想说其实人生中所发生的事都是小概率（小到接近于零）的事件。

周五的标普在摸到1065这个重要支撑位下方后马上强劲反弹，因为之前的过程是一周的一路暴跌探到的1065一带，结合我自己以往的判断：“最有效的支撑都是突然加速后瞬间打到的，因为大家都在等，所以就造成了之前一段空间多空力量的失衡”，周五的低点应该是很有效的强支撑。

周五盘中的走势也确认了这一点，下面是标普的小时图。

在小型头肩底的三个低点中，前两个都是空头达到目标平仓和多头在支撑位置建仓所形成的。第三个就很说明问题。它表示前两个低点里面还在观望或比较保守的多头在周五盘中又以最低点为止损位进场了。这是市场对支撑作用的一次强力确认。而这波进入的多头，是有风险收益需求的。假设它们大概的成本位在1080，止损在1050，那么2倍的风险收益率的需要则将它们的目标至少定在1140以上。 而在上方1140-1170一带，则有日线图阻力，20日均线，50日均线，相信周五进去的多头大部分都不会持仓超过那一带的点位。

如果下周开盘后随即上涨或者在1180位置再次形成买盘，则是市场对自己判断的再次确认。如果反弹夭折而再次创下新低，则以上判断全部被推翻，并很快会走向2月低点1044.

195# feng-pan

是的，1065 处的支撑很明显，但多头要想聚集人气，必须回到200天，现在200天是 1113左右。

这几天消息面常常促成市场加速运动或者折转。欧洲央行这个周末的紧急会议会发布什么？一定会对市场走向造成影响。

周5收市前15分钟市场折转向上是不同寻常。似乎预示周一会高开--如果欧洲央行又发布对欧元利多消息。

我一直在考虑有没有“种太阳”的方法，短线与中长线必然有共振的时刻，也就是阻力最小的时刻，问题是如何去发现呢？

今天欧洲开盘冲高回落，早晨9-10点钟回调至一个横盘区间。向下破位后卖出1手，止损在突破点。目标点位在5024附近，图上可以看到这个目标位得到费氏线和前期支撑的双重确认，达到目标几乎是板上钉钉的。 于是等待，到达目标，平仓，获利出场。

第二笔是下午的。富时随美股开盘后上攻仍然无力，下午5点过后形成高点更低，低点更低的走势，指数面临回调。在第三个更低的高点卖出1手，由于市场方向并不明确，只将目标定在50%费氏线。  然后等待，达到目标，平仓，获利出场。

周日晚外汇刚开盘的时候，看了看欧/美的走势。发现日线图上趋势明显，于是决定用模拟账户试做。

首先用日线图判断形势。图上明显观察到5月19日的低点是之前的回调形成的费氏线目标，而上周五的反弹高度则接近了20日均线，很容易形成阻力，是追踪趋势的入场时机。

就这样确定了大的方向，目标点位在这波反弹的618费氏线。 止损点本应使用20日均线，但那需要一百来个点差，受3%风险头寸的限制就开不了几手和约了。因此止损改为用5分钟图判断。



5分钟图上，周日的晚上11点20均线向下穿过50均线，在关键时间点上是看空信号，加上日线图的方向也是向下，决定入场。

由于止损在5分钟图的20均线，只有40多个点，经过计算3%的风险头寸应该开14手和约。卖出14手，目标用止赢单下在618费氏线，即1.2345。

然后等待，达到目标，自动平仓，获利10%出场。

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今天的心得：只做期望收益为正值的交易，只做自己看得懂的交易。

hnloop 发表于 2010-5-24 22:22
我一直在考虑有没有“种太阳”的方法，短线与中长线必然有共振的时刻，也就是阻力最小的时刻，问题是如何去发现呢？

不知道199楼的那笔欧美模拟交易有没有解答你的一些疑问。

短线与中长线的共振时刻应该是有的，这就是交易的五个因素“趋势，动量，不同时间尺度，支撑阻力，循环周期”中的‘不同时间尺度’这个因素。

1分钟，5分钟，15分钟图，小时图，日线图，周线图，月线图，这些图的趋势方向越趋同，交易成功的可能性就越高。

尺度越大的图里的趋势越强大而持久，尺度小的图里趋势则更灵敏。所有的图都得出一样结论的时候，就是最好的交易机会。

这是我自己的一点理解，不知道和你思考的共振时刻是不是一回事。  呵呵