实盘操作记录

因为是周末，人们在盘尾冒险买进说明对下周走向看好。下周多方的目标是 MA200 （1108）。

是啊，周末前的收盘上涨总是让人有些遐想的。  下周得好好测试MA200的阻力了。

从技术上其实倒也不必要猜想长期的牛熊，走一步看一步就是了，反正也不做长线。  不过参照以往经济危机的股市表现，让市场自动和平缴枪基本是不可能的，除非有类似雷曼破产这样的事情在市场情绪和基本面上给与致命打击；否则‘投资者’很难就地投降阿。  所以虽然二次探底的可能性很大，但按以前的表现看市场现在就“熊”掉的可能也不是太大。  不过反过来说，往上面涨也没法看太高，这对“投资者”来说挺郁闷，对“投机者”来说应该没有太大影响。  呵呵，管他风吹还是雨打，只管挣自己该挣的钱。  

不知道在哪里读到的，“当市场情 绪好时会忽略所有的坏 消 息，市场情 绪坏时会忽 略所有的好 消 息。”

在穆迪的《投资学》里面的行为金融那章，好像是这么说的，原话不记得了：
The market always overweight the most recent information, and tend to forget it over time.

今早我跟的交易员因为小事的干扰，完全做错了第一笔交易，亏损了20个点。对他的头寸来说意味着亏损了正常人一个月的工资。 之后就完全进入了恶性循环，风险偏好开始加大，纪律也松动了。 搞不好他今天又要大额亏损。

所以错误这个东西，一定要在一开始就扼杀掉，虽然疼，但后面不会更疼。想他这样的高手都不能保证不犯错，更何况我们这些新人呢。交易，难啊。

好在自己早早就做了一笔，并将这周得赢利累计到了20%。出于独立的判断没有去跟单。这周就这样了，两周以来的赢利已经解决了这个月的大部分生活费用。该谢天谢地了。

希望敬爱的DAVID能够在今天挽回损失吧。不过那需要相当好的运气，因为今天他的操作一直都是错的。

损失厌恶，是交易里面最最致命的一种情绪。

连赢利后出现亏损，亏的还往往是大单子，说明交易者对风险的忽略。

今天选读 The Stock Trader.How I Make A Living Trading Stocks ，发现同样类型的例子。

I believe it is always a good idea to take a step back and study your trading, especially on losing days.

I let an open profit of $812 turn into $708  loss. I went from having a profitable day to having a losing day.

I was thinking about Livermore's famous words again, "Men who can both be right and sit tight are uncommon."  I was sitting tight, but I wasn't right. I was WRONG!

早晨做了两笔富时。

由于周五富时随美股晚盘一路上涨，一直到今天开盘前都没有一点点回调，所以开盘后回调的压力是很大的。另外德国的DAX股指也处在日线图的阻力带，开盘做空是必须的选择。

8点钟开盘后指数惯性上冲了几分钟，这就是新手的追高买进造成的。这种情况下，基本是市场送钱了，不检白不捡。于是卖出4手，目标10个点。踩在新手的尸体上赢利了40磅。   唉。。。。过意不去了，得罪得罪。

开始下跌一阵后重新反弹并测试阻力，在5分钟图的50均线处很好的形成了阻力，于是又卖出2手，目标15个点。达到目标后离场，获利30磅。

这样今天就又超额完成任务了。出于对赢利的保护，在没有比较绝对的机会出来之前都不会再交易。  就目前日线图的走势处在的阶段来看（处于上摸标普1108.9的趋势末端，风险远大于收益），今天应该不再会有好机会了。

发现最近自己的操作有些变化了。  更加喜欢重仓做比较绝对的机会，最最好的机会会使用5%-8%的风险头寸，而成功率不是特别大的交易全都放弃掉。

总的来看这个风格的收益不错，这个月才过去一半，已经赢利了57%。但同时也承担了更大的风险，一旦发生亏损，能否及时有效止损是需要经受考验的，毕竟仓位大了之后对抗人的本性就更难一些。自己也随时做好大额亏损的准备，如果资金单日回撤达到20%，就暂时离开市场一段时间，清一清头脑，再认真评估一下自己的策略。

目前还是可以的，后面有待时间的考验吧，如果这个风格被证明是太过危险，那就乖乖的回到原先每次不超过3%的风险头寸去。

标普的走势分析：

在标普的小时图上，可以清楚的看到一个横盘区间，和一个短期的上升通道；而日线图上也有一条下降的阻力线。 三个趋势都在1104-1109一带交汇，而这几天市场接近这个地带后成交量减小，波动也减小。 既然市场在观望，我们也应该共同观望。  后面的几天里看看阻力带情况如何，如果阻力强有效的话，指数就很可能短期掉头向下，目标指向1040。如果市场一举攻破这个地带，则之前1040的两个低点可确认为标准的双底，判断为多头势态强势，为强烈的短线和中线的看多信号。

feng-pan 发表于 2010-6-15 02:42
标普的走势分析：

在标普的小时图上，可以清楚的看到一个横盘区间，和一个短期的上升通道；而日线图上也有一条下降的阻力线。 三个趋势都在1104-1109一带交汇，而这几天市场接近这个地带后成交量减小，波动也减小。 既然市场在观望，我们也应该共同观望。  后面的几天里看看阻力带情况如何，如果阻力强有效的话，指数就很可能短期掉头向下，目标指向1040。如果市场一举攻破这个地带，则之前1040的两个低点可确认为标准的双底，判断为多头势态强势，为强烈的短线和中线的看多信号。

赞同，1108～1109 是 标普ma200 区，1106～1108间成为强阻力带。指数走到这里做空就捡钱。CNBC 今天采访的 pro traders 不仅不 cover short ，还在这里加大空单。

今天看来盘尾追高的人们，吸取教训了。这几天盘尾追高的为开盘做空的送去不少银子啊！

406# feng-pan

看这个美国股指 trader 第一牛人的视频了吗？day trading 5% 止损，一次 take loss 居然可达 600万 美元！


Trader -- Paul Tudor Jones  http://www.tudou.com/programs/view/XH5W4vffBbY/

正在看，5%的头寸是600万，那本金是120m啊。

今天微跌还是受了点希腊债务被降级的影响，要不然看开盘后两小时的势态，还是朝着1108的目标去的。

今天这阻力测试的不够充分，后面肯定还要再来。

day trading 5% 止损，一次 take loss 居然可达 600万 美元！

视频是1980s年代的，那时候600万美元是很大一笔钱阿。  他们做的股指期货当时的杠杆应该是不超过10倍，这种情况下5%的日内损失也是相当大的了。比如说我平时使用5倍杠杆的时候，指数要波动1%才能损失5%。而日内要亏损这么多的话，基本等于是把高低点都搞反了才行，或者就是超大幅的波动。呵呵。。。。

那个交易员Paul Tudor Jones， 真的是从骨子里热爱这个职业（或者说游戏）。我估计只要给他个华尔街头号交易员的头衔，就算挣来的钱都是虚拟的他都在所不惜。他们真的是在交易中得到了人生的成就感，财富反倒只是个副产品了。

还有。。。。那个还没有图表的时代，真是让人感慨，世界变化的真快。。。  现在像我们这样的普通人，每天在家坐在电脑屏幕前，就可以直接参与全世界的市场游戏，这在当时是多么的不可想象！