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[学科前沿] 金融时间序列数据取对数的底是什么?自然对数? [推广有奖]

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zfk 发表于 2010-3-9 16:43:21 |AI写论文

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金融时间序列数据取对数的底是什么?自然对数?
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关键词：金融时间序列 时间序列数据 数据取对数 自然对数 时间序列

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爱萌 发表于6楼  查看完整内容

自然对数,原因是金融里面假设了金融产品价格一般服从对数正态分布

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沙发
ermutuxia 发表于 2010-3-9 16:46:54
那里的对数应该是自然对数的意思
藤椅
wenkaiwen 发表于 2010-3-9 20:33:02
这里学习资料真是多的
板凳
bobguy 发表于 2010-3-9 23:25:44
zfk 发表于 2010-3-9 16:43
金融时间序列数据取对数的底是什么?自然对数?
It does not matter which one you take. The relationship in both transformations are fixed.
报纸
liuhztang 发表于 2010-3-10 14:16:48
一般是自然对数，如果没有特别声明的话
地板
爱萌 发表于 2010-3-11 10:18:10
自然对数,原因是金融里面假设了金融产品价格一般服从对数正态分布
已有 2 人评分经验 论坛币 热心指数 收起 理由
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最恨对我说谎或欺骗我的人

7楼
爱萌 发表于 2010-3-11 10:20:54
当然这也是默认的,比如; B-S模型, SV模型都是这样一个假设
最恨对我说谎或欺骗我的人

8楼
百炼沉默 发表于 2010-5-29 14:40:14
一般认为是自然对数，不过以10为底也没有错
9楼
gssdzc 在职认证  发表于 2010-5-29 14:42:39
主要是为了消除异方差。建模中常用的处理方法
10楼
pxzerg 发表于 2010-5-29 15:03:04
没错是自然对数ln
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