stata面板数据xtoverid进行稳健hausman检验

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关键词：stata 面板数据 hausman检验

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1. webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. xtset company year
   
4. 
   
5. xtreg invest mvalue kstock, re
   
6. xtoverid, cl(company)
   
7. 
   
8. xtreg invest mvalue kstock, re robust
   
9. xtoverid

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结果

1. . webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. .
   
4. . xtset company year
   
5.        panel variable:  company (strongly balanced)
   
6.         time variable:  year, 1935 to 1954
   
7.                 delta:  1 year
   
8. 
   
9. .
   
10. . xtreg invest mvalue kstock, re
    
11. 
    
12. Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        200
    
13. Group variable: company                         Number of groups  =         10
    
14. 
    
15. R-sq:                                           Obs per group:
    
16.      within  = 0.7668                                         min =         20
    
17.      between = 0.8196                                         avg =       20.0
    
18.      overall = 0.8061                                         max =         20
    
19. 
    
20.                                                 Wald chi2(2)      =     657.67
    
21. corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
    
22. 
    
23. ------------------------------------------------------------------------------
    
24.       invest |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
25. -------------+----------------------------------------------------------------
    
26.       mvalue |   .1097811   .0104927    10.46   0.000     .0892159    .1303464
    
27.       kstock |    .308113   .0171805    17.93   0.000     .2744399    .3417861
    
28.        _cons |  -57.83441   28.89893    -2.00   0.045    -114.4753   -1.193537
    
29. -------------+----------------------------------------------------------------
    
30.      sigma_u |   84.20095
    
31.      sigma_e |  52.767964
    
32.          rho |  .71800838   (fraction of variance due to u_i)
    
33. ------------------------------------------------------------------------------
    
34. 
    
35. . xtoverid, cl(company)
    
36. 
    
37. Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
    
38. Cross-section time-series model: xtreg re  robust cluster(company)
    
39. Sargan-Hansen statistic   7.320  Chi-sq(2)    P-value = 0.0257
    
40. 
    
41. .
    
42. . xtreg invest mvalue kstock, re robust
    
43. 
    
44. Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        200
    
45. Group variable: company                         Number of groups  =         10
    
46. 
    
47. R-sq:                                           Obs per group:
    
48.      within  = 0.7668                                         min =         20
    
49.      between = 0.8196                                         avg =       20.0
    
50.      overall = 0.8061                                         max =         20
    
51. 
    
52.                                                 Wald chi2(2)      =      70.13
    
53. corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000
    
54. 
    
55.                                (Std. Err. adjusted for 10 clusters in company)
    
56. ------------------------------------------------------------------------------
    
57.              |               Robust
    
58.       invest |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
    
59. -------------+----------------------------------------------------------------
    
60.       mvalue |   .1097811   .0137557     7.98   0.000     .0828206    .1367417
    
61.       kstock |    .308113   .0549728     5.60   0.000     .2003683    .4158576
    
62.        _cons |  -57.83441   24.84323    -2.33   0.020    -106.5262   -9.142576
    
63. -------------+----------------------------------------------------------------
    
64.      sigma_u |   84.20095
    
65.      sigma_e |  52.767964
    
66.          rho |  .71800838   (fraction of variance due to u_i)
    
67. ------------------------------------------------------------------------------
    
68. 
    
69. . xtoverid
    
70. 
    
71. Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
    
72. Cross-section time-series model: xtreg re  robust cluster(company)
    
73. Sargan-Hansen statistic   7.320  Chi-sq(2)    P-value = 0.0257

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1. 这些你应该要用的概念都可从我的讲习学到 (你若从其他地方没学到，你应该考虑参加) http://www.peixun.net/view/1377.html。2. 许多人都还在用 Stata 的 hausman 检定，可是你不知道这通常是错的吗？

黃河泉 发表于 2019-9-16 16:23
1. 这些你应该要用的概念都可从我的讲习学到 (你若从其他地方没学到，你应该考虑参加) http://www.peixun.n ...

谢谢~

黃河泉 发表于 2019-9-16 16:23
1. 这些你应该要用的概念都可从我的讲习学到 (你若从其他地方没学到，你应该考虑参加) http://www.peixun.n ...

黄老师您好，我这边遇到一个新问题，就是如何将运行结果导出到Word，我用的是esttab OLS FE_robust RE_robust FE_trend , star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) b(%6.4f) se(%6.4f)来运行结果，用esttab using test1.rtf, star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) 命令，但是只能导出一个模型的结果，其他的结果不显示，想请教下老师这是怎么回事呢？

15955825261 发表于 2019-9-16 21:53
黄老师您好，我这边遇到一个新问题，就是如何将运行结果导出到Word，我用的是esttab OLS FE_robust RE_ro ...

看不出来！

黃河泉 发表于 2019-9-17 06:26
看不出来！

那老师知道用什么命令将运行结果导出到word吗