[学科前沿] 关于VaR的计算 [推广有奖]

11楼

余小东0806 发表于 2010-4-11 00:08:42

RE: 关于VaR的计算的方式和实证分析

上传一篇论文，供大家交流

投资组合中VaR及其实证分析.rar
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12楼

sdiewangchao 发表于 2012-5-18 10:42:01

septemhj 发表于 2010-3-12 09:46
是的，历史分布就是将所有数据放一起做频数，取出你要的百分比就是你的分位数。

如何取百分数啊？谢谢

生活：依然奔跑在路上。

13楼

Chemist_MZ

发表于 2012-5-18 10:49:09

sdiewangchao 发表于 2012-5-18 10:42
如何取百分数啊？谢谢

把你模拟出来的数据按照从小到大排列。比如你模拟出100个数据，那么比如你要取99%的VaR值，那只要找到排列以后的第二个数就行了。如果样本点多，分位数的位置不是整数就取整。

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14楼

sdiewangchao 发表于 2012-5-18 12:15:30

Chemist_MZ 发表于 2012-5-18 10:49
把你模拟出来的数据按照从小到大排列。比如你模拟出100个数据，那么比如你要取99%的VaR值，那只要找到排列 ...

我有个问题想请教你：经常有这样的说法，取分布的第一个百分位数，也就是在99%的置信水平下，为什么选择的是第二个数？？这个地方我一直不是很明白麻烦你给我指点指点。另外，我想问问你考过PRM吗？谢谢高手

生活：依然奔跑在路上。

15楼

clayboy

发表于 2012-7-7 20:02:23

还是不太明白

16楼

v2_smth

发表于 2013-2-26 14:52:04

Spread 发表于 2010-4-1 22:23
VAR方法(Value at Risk方法，风险价值方法)，也称受险价值方法、在险价值方法
VAR方法提出的背景
传统的A ...

我们公司的算法是：
从2006年1月1日作为起点，然后计算到2013年（至今）每天的市值加权涨跌幅度(股票）。
然后把这些涨跌幅按从大到小排列组成一个数组。然后
VaR=数组长度 * 95%处的涨跌幅度。（95%的置信度）
最终VAR值=持仓市值*Var

我不明白为什么要那个“数组长度”啊（虽然我理解它是个交易日天数）